Dipende, Gnap. Se usi Windows XP o Vista/Seven.
Nella finestra ti propone "APRI" e in questo modo lo apri direttamente online senza controllarlo. Se lo fai con XP e non sei sicura del file, (per esempio se ti viene proposto e non hai scelto espressamente tu di aprirlo o non stai scaricando da fonti sicure e siti più che affidabili) personalmente penso che sia un mezzo suicidio, perchè con XP l'unica cosa che impedisce a un file maligno di questo tipo di modificare parti vitali del sistema è il tuo dito.
Se il file fosse un rootkit, non t'accorgeresti di nulla e da quel momento l'unico a usare pienamente il tuo pc sarebbe un'altra persona da internet.
Con Vista la faccenda è un pò più sicura, perchè se si accorge che il file sta modificando i driver di sistema, appare la finestra amministrativa che il file tenta di istallare qualcosa e ti chiede un'ulteriore conferma, per cui se credi di aprire un filmato e Vista vuole conferme amministrative è ovvio che quello è tutt'altro che un filmato. Dando conferma stavolta ovviamente consegni il sistema in mano al file.
Credo che usando i sistemi Windows conviene
sempre fare prima lo scaricamento sul Pc, poi controllarlo con l'antivirus e solo dopo aprirlo.
Su Linux la cosa è assai diversa ma questa è un'altra storia.